Menu

منافع مدیریت ریسک

از یک منظر ریسک را می توان به دو گروه ریسک های مالی و ریسک های غیر مالی تقسیم نمود. ریسک های مالی به طور مستقیم بر سودآوری شرکت ها اثر می گذارند و می توانند حتی شرکتی را از پای درآورند، تغییرات قیمت مالی باعث بروز ریسک مالی می گردد. ریسک های غیر مالی هرچند به صورت مستقیم بر بخش مالی شرکت موثر نیستند اما بر ریسک های مالی تاثیر زیادی دارند، بدین معنی که یک ریسک غیر مالی در نهایت باعث تغییرات در متغیرهای مالی می گردد و به یک ریسک مالی مبدل می شود. ریسک های مالی شامل:
· ریسک نرخ ارز
· ریسک نرخ سود
· ریسک نکول
· ریسک نقدینگی
· ریسک تغییرات سطح عمومی قیمت ها
· ریسک بازار
· ریسک سرمایه گذاری مجدد
ریسک های غیر مالی شامل:
· ریسک مدیریت
· ریسک سیاسی
· ریسک صنعت
· ریسک عملیاتی
· ریسک قوانین و مقررات
· ریسک نیروی انسانی
از دیدگاه دیگر می توان کل ریسک بازار را به دو دسته تقسیم نمود: ریسک سیستماتیک (Systematic Risk) و ریسک غیر سیستماتیک (non-Systematic Risk)
ریسک سیستماتیک (Systematic Risk): آن قسمت از ریسک می باشد که به شرایط عمومی بازار مربوط است و تعداد زیادی از دارایی ها را تحت تأثیر قرار می دهد. تغییر نرخ بهره، نرخ برابری پول ملی در مقابل اسعار خارجی، نرخ تورم، سیاست های پولی و مالی، شرایط سیاسی و غیره از منابع ریسک سیستماتیک می باشند. در این نوع ریسک، تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی کل بازار را تحت تأثیر قرار می دهد. ریسک های سیستماتیک عبارتند از:
•ریسک نرخ بهره
•ریسک تورم
•ریسک نرخ ارز
•ریسک نقدینگی
•ریسک های اجتماعی-سیاسی
ریسک غیرسیستماتیک (non-Systematic Risk) : منحصر به یک دارایی می باشد. این میزان از ریسک مختص یک شرکت یا یک صنعت می باشد و ناشی از عوامل و پدیده هایی مانند اعتصابات کارگری، عملکرد مدیریت، رقابت تبلیغاتی، تغییر در سلیقه مصرف کنندگان و غیره می باشد. راهکار حمایت در برابر این ریسک ها، تنوع سازی در سبد دارایی می باشد. ریسک های غیرسیستماتیک عبارتند از:
•ریسک اعتباری
•ریسک مدیریتی

ابزار های مدیریت ریسک

به منظور کنترل و مدیریت ریسک های موجود در سازمان ها و نهاد های مالی، متخصیص و مهندسین مالی به ابداع ابزارهای مالی مختلف پرداخته اند. این ابزار ها به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند که هریک از آنها می تواند برای کنترل مجموعه ای از ریسک ها مورد استفاده قرار گیرد: ابزارهای مشتقه ابزارهای مشتقه ابزارهایی به منظور مدیریت ریسک است که ساختار پرداخت و ارزش آن از ارزش دارایی پایه مربوطه (اوراق بهادار، نرخ بهره، ارز ، شاخص ها و ... ) نشأت می گیرد. این ابزار به دارنده آن اختیار یا تعهد خرید و یا فروش یک دارایی معین را می دهد. قیمت این ابزارها از قیمت دارایی پایه مشتق می شود نه از عرضه و تقاضای آن.

ابزارهای ریسک اعتباری یکی از انواع جدید قراداد های تاخت که هر روز بر اهمیت آن افزوده می شود، قرارداد تاخت اعتباری است. تاخت اعتباری خود یکی از نمونه های بدیع ابزار های مشتقه اعتباری است که برای پوشش ریسک اعتباری مورد استفاده قرار می گیرد. با استفاده از این قرارداد، یکی از طرفین، خریدار ریسک اعتباری و دیگری فروشنده ریسک اعتباری خواهد بود. جریان های نقدی که درجه اعتباری متفاوتی دارند، در این قرارداد مورد مبادله قرار می گیرند.

ابزارهای ریسک تجاری ریسک تجاری ناشی از تغییرات در فرآیندهای تجاری است و ابزارهای ریسک تجاری نیز جهت مدیریت و کنترل این نوع از ریسک ها ابداع و ایجاد شده اند.

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq